Використання методу експертних оцінок при оптимізації кредитного портфеля банку

Abstract

У статті зроблено постановку двох задач оптимізації кредитного портфеля із трьома цільовими функціями: ризиком, диверсифікації та дохідності портфеля. Розроблено методику їх розв'язання з використанням методу експертних оцінок.

В статье сформулированы две новые задачи оптимизации кредитного портфеля банка с тремя целевыми функциями (риск, диверсификация и доходность). Предложена методика их решения с использование метода экспертных оценок.

The new two tasks of credit portfolio optimization were formulated with three criterions: risk, diversification and portfolio profit. The methodology of such class of tasks solution was offered on the base of peer review method.